Forex Correlation Korrelation Strategien appellieren an Forex-Händler, weil es den Stress mit Kommissionierung Markt Richtung verbunden entfernt. Wenn zwei korrelierte Paare voneinander abweichen, ist die Idee, einfach ein Paar zu kaufen und das andere zu verkaufen. Was sind korrelierte Währungspaare Korrelation bietet eine mathematische Wahrscheinlichkeit von zwei 8220time series8221, die sich in die gleiche Richtung bewegen. Das Anwenden der Idee auf Forex bedeutet, dass wir zwei Währungspaare auswählen müssen. EURUSD und USDCHF sind zwei beliebte Wahlmöglichkeiten aufgrund ihrer extrem hohen Korrelation, so dass wir verwenden diese. Nun fragen wir eine einfache Frage: Wenn die EURUSD steigt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die USDCHF wird auch steigen8221 Unsere Berechnungen wird Pumpen eine einfache eine Zahl zwischen -1 und 1. 1 bedeutet, dass, wenn Währung A stieg im Wert, dann Es ist 100 sicher, dass die Währung B im Wert stieg. -1 bedeutet, dass, wenn die Währung A ihren Wert erhöht hat, 100 sicher ist, dass die Währung B ihren Wert verringert hat. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Bewegung der Währung A überhaupt keine Auswirkung auf die Währung B ausübt. Händler sehen in der Regel eine Korrelation, die signifikant ist, wenn die Zahl größer als 70 ist. EURUSD und USDCHF sind so beliebt, weil sie die stärkste Korrelation zwischen der Hauptwährung aufweisen Paare. Als die Marktvolatilität vor wenigen Jahren sehr niedrig war, lag sie bei -93. Heute neigt die Korrelation dazu, etwa -80 zu hängen. Die europäischen Schuldenprobleme und die Intervention der Schweizerischen Nationalbank8217 haben viel mit dem Rückgang dieser Zahl zu tun. Ihre Handelsbeziehungen sind weit weniger stabil. Gefahren der Korrelationsstrategien Let8217s bewegen sich zurück in vertrautes Gebiet mit meinem Lieblingsbeispiel, dem gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie den Durchschnitt in den letzten 20 Takten nehmen, wissen Sie aus Erfahrung, dass der Durchschnitt unterschiedlich sein wird, wenn Sie eine 50 Periode gegen einen 200 Periodendurchschnitt studieren. Wenn Sie den Durchschnitt auf einem 5-Minuten-Chart im Vergleich zu einem Stunden-Chart betrachten, wird die Zahl noch einmal variieren. Der Take-away ist, dass die Korrelationen auf die gleiche Weise funktionieren. Die Korrelation zwischen EURUSD und USDCHF könnte sogar positiv sein, wenn man sich eine ausreichend kurze Zeitskala ansieht. Wie Sie zurück in der Zeit zurück, werden Sie feststellen, dass je weiter Sie gehen, desto stabiler die Korrelation Zahlen aussehen. Wenn die wöchentliche Korrelation der EURUSD und USDCHF -80 ist, würden Sie erwarten, dass die Zahlen mehr wild und unberechenbar, wie Sie den ganzen Weg bis zu einem Tick-Diagramm. Das gleiche Problem mit dem gleitenden Durchschnitt erscheint ebenfalls. Das Studium der Korrelation über 50 Perioden bietet eine Antwortzahl, ist aber auch weit weniger konsistent als die 200 Periodenkorrelation. Was für eine kurze Zeit an Reaktionsfähigkeit gewinnt, verliert sie an Stabilität. Sie sollten auch darüber nachdenken, ob die Korrelation, die Sie studieren fundamentalen Sinn. Gerade weil die Temperaturänderung in der Mongolei die Richtung von USDJPY für die vergangene Woche vorhergesagt hat, ist es nicht eine gute Idee, in der Zukunft zu verwenden. Das gleiche gilt beim Paarhandeln. EURUSD und USDCHF sollten aus zwei Gründen in hohem Maße korreliert sein. Beide enthalten die gleiche Währung in der Paar (USD), die Hälfte gewichtet sie mit dem gleichen Instrument. Darüber hinaus haben die EUR und CHF beide starke Handelsbeziehungen zu den USA. Sie würden erwarten, dass sowohl die Eurozone als auch die Schweiz einen Bedarf für den Kauf und Verkauf von US-Dollar teilen. Sie brauchen sie für den Kauf von Öl, Import und Export in die USA, etc. Jeder mit einem flüchtigen Verständnis der Makroökonomie könnte erklären, warum diese Beziehung Sinn macht. Korrelation Trader in der Regel auf Paare, die eine gemeinsame Währung zu begleichen. Der EURUSD - und USDCHF-Handel teilen sich am US-Dollar. Wenn Sie EURUSD kaufen und USDCHF kaufen, sind Sie wirklich: Kaufen Sie EUR und verkaufen USD Kaufen USD und verkaufen CHF Beachten Sie, dass der USD sich auslöscht. Was Sie wirklich tun, ist den Kauf von EUR und Verkauf von CHF. Dies ist allgemein bekannt als EURCHF Paar. Unter der Annahme, dass die Verbreitung nicht unverschämt ist, macht es Sinn, einfach zu kaufen oder zu verkaufen EURCHF direkt, anstatt durch die gewundenen Prozess der Verwaltung von zwei offenen Trades. Wenn Sie sich entscheiden, die beiden Paar Ansatz verfolgen, müssen Sie berücksichtigen, die Notwendigkeit, die Handelsgrößen gegeneinander auszugleichen. Mit Standard-Lose als Beispiel, 100.000 EUR ist 137.500 USD. 100.000 USD beträgt 90.900 CHF. Wenn Sie eine Standard-Menge von EURUSD kaufen, kaufen Sie 137.500 davon. Wenn Sie eine Standard-Menge von USDCHF kaufen, kaufen Sie nur 100.000. 137.500 offensichtlich nicht 100.000. Sofern Sie nicht vorsätzlich beschlossen, verschiedene Größen zu tauschen, möchten Sie vielleicht erwägen, sie auszugleichen. Lösen Sie für x: 100.000 137.500 x (90.900100.000) x 100.000 90,00 100.000 137.500 0.803 Sie benötigen Ihr EURUSD-Handel zu 80 von der Größe des USDCHF-Handels sein. Was Korrelation ist nicht Korrelation nur Einblick in die Wahrscheinlichkeit der Richtung. Es sagt absolut nichts über die Stärke eines bestimmten Zuges. Vor ein paar Monaten kletterte der USDCHF innerhalb eines Tages um 1.000 Punkte. Die EURUSD bewegte nur ein paar hundert Pips. Der USDCHF verlief im Vergleich zum EURUSD sowohl im Hinblick auf die Pips als auch im Verhältnis zum Preis erheblich. Überlegen Sie, wenn Sie kurz waren EURUSD an diesem Tag und kurze USDCHF. Du hast eine Menge Geld verloren. Auf der anderen Seite, wenn Sie lange EURUSD und lange USDCHF waren, dann hatten Sie Glück und verdienten den Umzug. Unabhängig davon, was passiert ist, erzählte Korrelation nichts über das Ergebnis, wenn sie in die gleiche Richtung bewegen. Aus diesem Grund ziehe ich es vor, eine weniger intuitive Methode namens Cointegration zu betrachten. Kointegration Die Conintegration macht das Problem auf den Kopf gestellt. Anstatt zu fragen, ob zwei Paare in die gleiche Richtung bewegen, fragt sie, wie wahrscheinlich sind sie eine gewisse Distanz zu bleiben. Natürlich neigt diese Distanz dazu, sich mit der Zeit zu verändern. Was Sie wollen, dass die Kointegrationsformel Ihnen sagt, ist, wie wahrscheinlich zwei Paare zu einem Standardabstand zurückkommen sollen. Wenn Sie sehen, zwei Paare verbreiten sich ungewöhnlich weit auseinander und die Zahlen sagen, dass sie in der Regel wieder zusammen, dann macht es Sinn, ein Paar Handel zu betrachten. Ernest Chan hat eine freundliche Einführung in die Kointegration, die ich sehr empfehlen kann. Eine viel hässlichere, matheintensive Einführung in das Thema, wenn auch eine, die auch weit gründlicher ist, ist in dem Buch Pairs Trading von Ganapathy Vidyamurthy. Lassen Sie eine Antwort Abbrechen replyPirson und Spearman Korrelation Indikator Pirson und Spearman Korrelation Indikator US-Regierung erforderlich Disclaimer Trading Devisen auf Margin trägt ein hohes Maß an Risiko, und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer anfänglichen Investition zu erhalten und daher sollten Sie nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel und suchen Rat von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Klar verstehen: Die in diesem Kurs enthaltenen Informationen sind keine Einladung, bestimmte Investitionen zu handeln. Handel erfordert riskieren Geld auf der Suche nach zukünftigen Gewinn. Das ist Ihre Entscheidung. Nicht riskieren Sie Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Dieses Dokument berücksichtigt nicht Ihre eigenen finanziellen und persönlichen Umstände. Es ist nur für Bildungszwecke und nicht als individuelle Anlageberatung gedacht. Nicht auf diese ohne Beratung von Ihrem Investment-Profi, die überprüfen, was für Ihre speziellen Bedürfnisse amp Umstände geeignet ist handeln. Fehler zu suchen detaillierte professionelle persönlich zugeschnittene Beratung vor dem Handeln könnte dazu führen, dass Sie handeln im Widerspruch zu Ihren eigenen Interessen amp könnte zu Verlusten des Kapitals führen. Regel 4.41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Durch die Verwendung von Best Forex EAs Expert Advisors FX Robots, erkennen Sie, dass Sie mit diesen Risiken vertraut sind und dass Sie allein verantwortlich für die Ergebnisse Ihrer Entscheidungen sind. Wir haften nicht für direkte oder Folgeschäden, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Es ist darauf hinzuweisen, in dieser Hinsicht, dass die bisherigen Ergebnisse nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Performance sind. Schutz: Alle ursprünglichen Inhalte auf bestforexeas werden von der Website-Eigentümer erstellt, einschließlich aber nicht beschränkt auf Text, Design, Code, Bilder, Fotografien und Videos gelten als geistiges Eigentum der Website-Eigentümer, ob urheberrechtlich geschützt oder nicht Von DMCA Protection Services nach dem Digital Millennium Copyright Act Titel 17 Kapitel 512 (c) (3). FX ROBOTS empfiehlt: Forex Flex EA nutzt eine neu entwickelte innovative Technologie, bei der virtuelle Trades involviert sind. Einfach gesagt, wird dieser Expert Advisor virtuelle Geschäfte im Hintergrund öffnen, so dass sie mit ständig den Markt überwachen die absolute perfekte Einstiegspunkt, um festzustellen, an welcher Stelle Forex Flex EA realen Trades öffnen beginnt. Forex Flex EA verfügt über ein automatisches Update-System, so können Sie sicher sein, Ihre Kopie ist immer up to date mit den neuesten, leistungsstarken Einstellungen für die aktuellen Marktbedingungen Diese Forex Robot hat eine sehr gute Leistung. Überprüfen Sie es jetzt Währungspaare Korrelationen Es ist nützlich zu wissen, dass einige Währungen tendenziell in die gleiche Richtung bewegen, während andere in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Für diejenigen, die mehr als ein Währungspaar handeln wollen. Kann dieses Wissen verwendet werden, um Strategien auf korrelierte Paare zu testen, um Überbelichtung zu vermeiden, um rentable Positionen zu verdoppeln, Risiken zu diversifizieren und zu sichern. In der Finanzwelt ist Korrelation das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren oder Vermögenswerten. Der Korrelationskoeffizient reicht von -1 bis 1, manchmal ausgedrückt von -100 bis 100. Eine Korrelation von 1 oder 100 bedeutet, dass zwei Währungspaare sich in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von -1 oder -100 bedeutet, dass zwei Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit verschoben werden. Eine Korrelation von 0 bedeutet, dass keine Beziehung zwischen Währungspaaren besteht. Zwischen -100 und 100 ist unterschiedlicher Grad der korrelierten Beziehung: Wenn die Korrelation hoch (über 70) und positiv ist, bewegen sich die Währungen im Tandem. Wenn die Korrelation hoch (über 70) und negativ ist, bewegen sich die Währungen in entgegengesetzte Richtungen. Wenn die Korrelation niedrig ist (unter 60), dann die Währungen don8217t bewegen die gleiche Weise. Wo kann man Informationen über aktuelle Währungskorrelationen Es gibt ein paar Websites gibt, die die Währungskorrelationen zwischen verschiedenen Paaren auf verschiedenen Zeitrahmen (und Perioden) und präsentieren sie in einer leicht zu lesen Tabelle zu verfolgen. Zeigt 4 Korrelationstabellen an, die jeweils an einem separaten Zeitrahmen arbeiten: 5min, stündlich, täglich, wöchentlich) für 8 Paare (von 38 Paaren), anpassbar bis zu 200 Perioden. Ein Bewegen des Mauscursors über jede Zelle innerhalb der Tabelle erzeugt ein kleines Korrelationsdiagramm von zwei Paaren über die ausgewählte Periode. Vergleicht das ausgewählte Paar in einem von 5 ausgewählten Zeitrahmen (5, 15, 30, stündlich, 5 Stunden, täglich) und einer von 6 ausgewählten Perioden (10, 25, 50, 100, 200, 300) Niedrigste Korrelation. Zeigt auch zwei korrelierende Paardiagramme an, die ausgewählt werden, damit Sie mit Ihren eigenen Augen sehen können, wie die drei Diagramme ähnlich aussehen. Wenn Sie die beiden Websites über einen gemeinsamen Zeitraum und Zeitraum, wie z. B. täglich 200 Periode, vergleichen, können Sie bemerkenswerte Unterschiede, wie die beiden Websites anzeigen Korrelation zwischen Paaren zu sehen. Zum Beispiel, am 24. August 2012, verglich ich die Daily 200 Periodenkorrelation für EURUSD und AUDUSD, und es gab einen markanten Unterschied zwischen den beiden Websites: 29,9 für ForexTicket, im Vergleich zu einer viel höheren Korrelation von 47,7 von Forexpros. Vielleicht verwenden sie verschiedene Korrelationsformeln hinter den Kulissen, was es für den Endbenutzer schwer macht, die genaueste zu bestimmen. Forexticket. us bietet Korrelationen für bis zu 37 Symbole auf 5min, Stunden-, Daily-, Weekly-Zeitskalen mit einer Periodenlänge von bis zu 200. Im Folgenden finden Sie einen Screenshot der stündlichen und täglichen Korrelationen über führende Paare mit jeweils 50 Perioden 7, 2013: Was ist ein Beispiel für die stärksten positiven Correlated Paar EURUSD und GBPUSD. Egal welchen Zeithorizont man betrachtet, diese beiden Paare scheinen sich an der Hüfte zu verbinden. Sie weisen in der Regel eine sehr starke positive Korrelation von 80 oder besser auf, was bedeutet, dass, wenn EURUSD nach oben oder unten tendiert, auch GBPUSD 80-90 der Zeit, mit Abweichungen nur auftretende 10-20 der Zeit. Anmerkung: Es gibt immer Ausnahmen von historischen Korrelationen und plötzlichen Bewegungsabweichungen für eine Reihe von wirtschaftspolitischen Gründen. Zum Beispiel, mit Blick auf die Korrelation Diagramm oben am 7. März 2013, scheint es, dass die Korrelation zwischen EU und GU bis 30 geschwächt. Aber langes Bild sie neigen dazu, zusammen zu bewegen. Schauen Sie sich die Ähnlichkeit in der Bewegung zwischen den beiden Paaren in den letzten drei Jahren, seit 2009: Gründe für eine starke Korrelation zwischen EURUSD und GBPUSD: Die Währung, die als das Geld funktioniert, ist das gleiche (USD). (Hinweis: Die erste Währung in Währungspaaren ist als Rohstoff - oder Quotierungswährung bekannt und die zweite als Basis oder Geld. Wenn Sie EURUSD kaufen, zahlen Sie EUR). Da beide Währungen USD als Geldwährung teilen, sind beide stark von der Stärke des US-Dollars und der US-Wirtschaft betroffen. Wenn die Arbeitslosenzahlen größer ausfallen als die Prognose, ist dies für den US-Dollar negativ, was bedeutet, dass der EURUSD steigen wird (schwächerer Dollar, stärkerer Euro) und auch GBPUSD (schwächerer Dollar, stärkeres Pound). Die Ware beider Paare bezieht sich auf zwei große europäische Volkswirtschaften, Eurozone und Großbritannien, die jeweils geografisch und wirtschaftlich miteinander verbunden sind. Sie sind nur durch einen Streifen von Wasser getrennt und sind jeweils other8217s am nächsten und größten Handelspartner. Interessanterweise gibt es viele Paare, die sich in die gleiche Richtung bewegen wie EURUSD und GBPUSD. Normalerweise bewegen sich EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY und NZDJPY in der gleichen Richtung. Jedoch können die Amplitude und das Muster, die sie machen, während sie sich in derselben Richtung bewegen, etwas unterschiedlich sein. Hier sind alle oben genannten Paare nebeneinander von 2006-2010, die drei Richtungsbewegungen, einen stetigen Anstieg (06-08) einen plötzlichen Rückgang (zweite Hälfte des 08) und starke Erholung (09): Beachten Sie, dass in allen drei bis und Abwärtsbewegungen über diesen Zeitraum von 4 Jahren haben alle Paare die gleiche Richtung, wenn auch mit unterschiedlichen Amplituden. Der EURJPY stieg von 2006-2008 am höchsten, der GBPJPY fiel im zweiten Halbjahr 2008 am schwersten, und AUDUSD und NZDUSD machten 2009 die beste Erholung. Was ist ein Beispiel für das stärkste negativ korrelierte Paar EURUSD und USDCHF. Diese Paare neigen dazu, sich in entgegengesetzten Richtungen des Spiegels zu bewegen. Während die beiden Paare auf dem wöchentlichen Horizont mäßig korreliert sind, korrelieren sie sehr stark mit -96,9 auf der Tageszeitung und -97,7 auf der Stundenzeit. Dies bedeutet, dass, wenn EURUSD Trends nach oben, dann USDCHF Trends nach unten und wenn USDCHF Trends nach oben, EURUSD Trends nach unten. Schauen Sie sich die Spiegel-Beziehung zwischen den beiden Paaren während der up (06-08, down (zweite Hälfte 08), auf (09-10) Zeitraum zwischen 2006-2011: Beachten Sie die Spiegelbewegung in den beiden Paaren, wenn wenn die anderen steigt Gründe für eine starke negative Korrelation zwischen EURUSD und USDCHF: USD ist die Basiswährung von EURUSD, während es sich um die Quotierungswährung von USDCHF handelt, die eine USD-Komponente teilen, nur umgedreht Bedeutet, wenn es eine weltweite wirtschaftliche Panik, wie es im Jahr 2008 gab, werden die Massen Zuflucht in den sicheren Hafen-Status des US-Dollar zu suchen und es wird stärker werden, wo es steht im Paar. Der stärkere Dollar zieht EURUSD (Schwacher Euro, starker Dollar), während er den USDCHF aufholt (starker Dollar, schwacher Euro), der Euro und der Schweizer Franken haben eine starke geographische und wirtschaftliche Beziehung Weder ein finanzielles Interesse, von der Preisparität abzuweichen. Tatsächlich ist bekannt, dass die Schweizerische Zentralbank eingreift, wenn sich ihr Schweizer Franken gegenüber dem Euro zu stark gestärkt hat. Der letzte große Eingriff war, als der Schweizer Franken gegenüber dem Euro und seiner Staatsschuldenkrise von 2010-2011 zu stark gestärkt wurde, und die Schweizerische Zentralbank erklärte im Wesentlichen, dass der EURCHF nicht unter 1.1000 fallen dürfte. Interessanterweise gibt es viele Paare, die in die gleiche Richtung wie die USDCHF bewegen, vor allem, wenn sie USD als die erste Währung zitiert haben. USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD bewegen sich alle in die gleiche Richtung, wenn auch mit unterschiedlichen Amplituden. Hier sind alle oben genannten Paare nebeneinander von 2006-2010, die drei Richtungsbewegungen, einen stetigen Anstieg (06-08) einen plötzlichen Rückgang (zweite Hälfte des 08) und starke Erholung (09): Beachten Sie, wie alle diese Paare einziehen Lockstep von 2006-2008 bis die Krise von 2008 entfaltet, und dann der Dollar explodiert in der Stärke und sendet alle Paare nach oben mit unterschiedlichen Graden der Kraft. USDCAD, USDSEK und USDNOK stiegen alle 30 oder mehr, während USDCHF, USDDKK und USDSDG nur um halb so hoch stiegen, was mich zu der Annahme veranlasst, dass die Basispreis-Seite dieser Paare bei der Finanzkrise eine viel stärkere finanzielle Gesundheit aufweist. Spürbar abwesend von der Aufwärtsbewegung im Jahr 2008 war USDJPY, die theoretisch mit allen USD-zitierten Paaren zusammenhängen sollte, mit Ausnahme der Tatsache, dass Japan ein solches großes Industriekraftwerk ist und dass es bereits durch eine Vermögensblase ausgelöst hat 1986-1991 (17 Jahre früher als im Jahr 2008), deren Zusammenbruch nahezu zwei Jahrzehnte andauerte. Japan8217s lang ausgezogene Blase Deflation bedeutete, dass es mehr immun gegen die finanzielle Instabilität von 2008 und in der Tat, USDJPY fiel niedriger von 2008 bis jetzt (Dollar schwächer, Yen stärker), nicht weil es keine Schulden Probleme seiner eigenen (in Tatsache, es hat eine der größten), sondern weil es seine Schuldenlast so lange geschultert hat, während das Europa und die Vereinigten Staaten hatten ihre lähmende Schuldenprobleme auf sie relativ vor kurzem gestoßen und es gab größere Angst, dass einige ihrer Nationen und Staaten könnte Schnalle und scheitern. Tipps und Strategien zur Verwendung von Korrelation Informationen 1. Zum Testen von Strategien Eine der besten Möglichkeiten, um eine Strategie für Robustheit testen ist, um zu sehen, wenn seine zurück und vorwärts getestet Ergebnisse können dupliziert werden über korrelierte Paare. Zu oft haben wir eine Idee für eine Strategie, wie z. B. die Kodierung der 8220super-cool8221-Indikator in eine EA, und nachdem wir in den Schweiß und harte Arbeit der Schaffung dieser EA, beginnen wir mit der Optimierung der indicator8217s Parameter auf 2-3 Jahre Von historischen Daten, in der Regel mit einem niedrigen verbreiteten Paar wie EURUSD. Zu unserer Erleichterung der EA produziert eine schöne Back-Test auf diesem Paar, 1500 Pips Birne Jahr mit weniger als 20 Draw Down. Die meisten Menschen an diesem Punkt würden überreizt und Juckreiz, ihre neu geprägt EA Handel. Aber warte. Vor dem Verschwenden von Zeit und Geld im Eile, um diese neue EA auf einer Demo oder real zu handeln, wäre es eine ganze Menge schlauer, um sicherzustellen, dass wir uns nicht nur getäuscht haben, denn die größte Selbsttäuschung, die bei der Optimierung geschieht, Optimierung oder Kurvenanpassung, die im Grunde Kurve-Anpassung Ihrer Strategie, um die historische Periode im Test. Ein Weg, um zu entdecken, ob Ihre optimierten Parameter mehr auf die Märkte zutreffen, besteht darin, diese Parameter auf verschiedene historische Perioden desselben Paares und die gleichen und unterschiedlichen historischen Perioden der korrelierten Paare zurückzusetzen. ZB wenn Sie entdecken, dass Ihre EA vielversprechende rückseitige Tests auf EURUSD für die letzten zwei Jahre von 2010-2012 hat, versuchen Sie, den gleichen EA auf den Jahren von 2008-2010 zurück zu überprüfen, und auf korrelierten Paaren wie GBPUSD und AUDUSD und USDCHF an Alle vier Jahre. Neunzig Prozent der Zeit Ihre neu geprägt EA wird einfach nicht auf außerhalb der Jahre und Paare zu arbeiten und Sie müssen sich der Tatsache, dass Sie Ihre EA auf das eine Paar für die letzten zwei Jahre optimiert haben können. Jedoch manchmal können Sie den wirklichen Eureka Moment erhalten, wenn Ihr EA in der Tat recht gut auf verschiedenen historischen Perioden und Paaren durchführt. Wenn das passiert, können Sie gehen, um Ihre EA auf Demo und echte Konten mit einem viel mehr Vertrauen gesetzt. 2. Vermeiden Sie Überbelichtung oder verdoppeln Risiko. Möglicherweise gibt es Zeiten, wenn Sie entdeckt haben oder erstellt awesome Strategien, die zurück Test gut auf den vier Währungen (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). Sie könnten versucht sein, alle Ihre neue gefunden Strategien denken, dass, weil sie auf verschiedenen Währungspaaren ausgearbeitet werden, sind Sie diversifiziert. Sie wissen, dass Sie zu jedem gegebenen Zeitpunkt 2: 1 Hebel nutzen sollten, aber weil Sie denken, dass Sie diversifiziert sind, sind Sie bereit, 2: 1 Leverage pro Strategiepaar zuzulassen, was bedeutet, dass Sie Ihre Position vervierfachen, da alle vier Paare stark miteinander korrelieren . Es ist nichts falsch mit dies zu tun, wenn Sie ein unglaubliches Vertrauen in die Leistung jeder Strategie und in der Möglichkeit, überleben eine aggregierte ziehen. Mit Aggregat Draw Down, fügen Sie die max draw down der vier Paare. Wegen der starken Korrelation zwischen allen vier, sind Sie grundsätzlich vergrößern Ihr Draw um einen Faktor von 4 in der Zukunft. Ich kann Ihnen aus harter Erfahrung erzählen, dass, wenn Sie trendbasierte Strategien auf verschiedenen Paaren erstellen, sie ihre Ziehung etwa in der gleichen Zeit, in der Regel während eines längeren seitwärts, volatile Markt (der Fluch aller Trend-Strategien). Wenn Sie addieren Sie Ihre vier Draw Downs und Figur, dass eines Tages könnten Sie kommen, um ein 50-Unentschieden nach unten, sollten Sie besser reduzieren Ihre Hebelwirkung pro Paar von 50, oder wählen Sie nur zwei Paare zu handeln. 3. Verdoppelung des Gewinns bei der Diversifizierung des Risikos Dies ist die Tasse halb volle Seite der Tasse halb leere Regel oben. Sie sind auf der Suche nach doppelte Position Größe, indem Sie Ihre Aufträge auf Währungspaare Trend in die gleiche Richtung. Warum würden Sie wollen, um diese gut, obwohl die Ziehung unten kann verdoppelt werden, so kann auch der Gewinn. Darüber hinaus kann die Risikoseite etwas durch den Wechsel in ein alternatives Währungspaar reduziert werden, im Vergleich zu einer Verdoppelung auf demselben. Zum Beispiel, wenn Ihre Strategie zurück getestet mit 1000 Pips pro Jahr profitieren 200 Pips ziehen auf EURUSD und 700 Pips Gewinn 100 Pips auf AUDUSD ziehen, können Sie den Vorteil des Handels der EURUSD und AUDUSD zusammen (Korrelation von 70), in Um das Gewinnpotenzial zu maximieren, 1700 Pips pro Jahr, während mit einer Ziehung von 300 Pips, im Gegensatz zu einem Drawdown von 400 Pips, wenn Sie auf den EURUSD verdoppeln wurden. Sie würden Steigerung der Gewinnpotenzial zur gleichen Zeit würden Sie das Risiko ausbreiten. Darüber hinaus oft Paare unterliegen plötzlichen Sprünge im Preis, die Sie an Ihren Haltestellen zu bekommen scheinen oder locken Sie Ihre in falschen Trades. Aber da Ihre beiden Paare nicht 100 korreliert gibt es eine bessere Chance, dass der plötzliche Sprung nicht beide Paare zur gleichen Zeit betroffen haben, was bedeutet, dass Sie nicht gestoppt werden oder lockte in falschen Trades auf beiden Paaren. Unterschiedliche Geldpolitik der Zentralbanken haben unterschiedliche Auswirkungen auf die korrelierten Paare, so dass man weniger betroffen sein könnte als die anderen oder sich mit weniger Volatilität zu bewegen. 4. Hedging und Partial Hedging Full Hedge kann sinnlos und teuer sein Während wir wissen, dass sich EURUSD und USDCHF umgekehrt bewegen, ist es nicht sinnvoll, beide Positionen gleichzeitig zu kürzen, weil sie sich gegenseitig annullieren, denn EURUSD fällt, wenn USDUSF sinkt. Es ist fast wie Sie hatte praktisch keine Positionen, mit Ausnahme der Tatsache, dass Sie bezahlt Ausbreitung oder Provision auf beiden Trades, ohne das Potenzial zu profitieren. Full Hedge eine zufällige Möglichkeit mit zwei verschiedenen EAs Wenn man mit EA 1 auf EURUSD und EA 2 auf USDCHF handelt, ist es durchaus möglich, dass EA 1 kurz sein wird der EURUSD zur gleichen Zeit, dass EA 2 kurz ist der USDCHF. Da die beiden EAs nach ihrer eigenen Logik handeln, gingen sie unabhängig von einander in ihre Positionen ein und die Möglichkeit, dass sie sich gegenseitig einsperren könnten. Es ist auch denkbar, dass der Zeitpunkt des Ein - und Ausgangs jedes EA unterschiedlich ist, dass beide mit Gewinn kommen. Oder man kommt mit Gewinn, der andere mit Verlust. Wenn ich richtig getestet hatte beide EAs und dachte, es gab Komplimente zueinander, würde ich nicht über die zufällige Hedge-Problem zu kümmern. Volle Hedge eine absichtliche Möglichkeit auf Abweichungen (Risky) Einige Leute mögen in volle Hecken mit korrelierten Paare zu sperren, wenn sie gesehen haben, diese Paare über ihren normalen Bereichen abweichen. Wenn Sie z. B. sehen, dass der GBPUSD in die überkaufte Zone eines RSI oder Stochastik eingetreten ist, während sich der EURUSD in der überverkauften Zone eines H4- oder D1-Zeitrahmens befindet, sieht man dies als interessantes Szenario Kurz GBPUSD und lange EURUSD, mit der Hoffnung, dass die Paare wieder auf ihre normale Bandbreite zurück und können Sie schließlich profitieren, wenn sie tun. Während diese Strategie auf den ersten Blick interessant aussieht, ist sie sehr riskant. Es gibt wirklich keine Standard-Bereich, dass diese beiden Paare gezwungen sind, innerhalb zu existieren, und manchmal können sie umgekehrt weg von einander mit großer Kraft zu bewegen. Sie würden in der Tat lange die EURGBP handeln, während es in einen Abwärtstrend eingegangen war, und wenn wir ziehen eine 5-Jahres-Chart Geschichte dieses Paares, würden Sie sehen, dass es in nachhaltige lange oder kurze Trends geben kann. Sie würden streng bestraft, um die Gegenseite eines solchen Schrittes zu sein. Partielle Hedging-Strategien Bereits Anfang der 2000er Jahre hatte ich eine Reihe von Trends entwickelt, die auf der langen Seite von EURUSD und der langen Seite von USDCHF gut funktionierten. Ich hatte diese Strategien an die Arbeit gelegt und dachte, wenn der Dollar stark wäre, würden meine langen USDCHF-Strategien ins Spiel kommen, um diese Stärke zu ergreifen, und wenn es schwach wäre, dann würde meine lange EURUSD ins Spiel kommen, um diese Schwäche zu packen. Natürlich hätte ich nur kurz und lang den EURUSD gehandelt, aber in meinem Rücken testete ich damals, dass die langjährigen USDCHF-Strategien viel besser waren als die kurzen EURUSD-Strategien. Meine Kombination verlief gut für die Zeit bis August 2008, als alle Währungen gegen den Dollar fielen (der Dollar als sicherer Hafen in der Zeit der Finanzkrise und Panik), dann erkannte ich, dass meine starke Dollar-Strategien (long USDCHF) nicht waren Ebenso gewichtet wie meine schwachen Dollar (lange EURUSD) Strategien, wie ich gedacht hatte. Ich bemerkte, dass meine langen EURUSD-Strategien immer wieder ausgelöst wurden, sogar auf dem Abstieg, und es gab nur wenige lange USDCHF, die ins Spiel gebracht wurden, um den Schaden auszugleichen. Im Nachhinein wäre ich besser dran gewesen, nur Stopp - und Reverse-Trending-Systeme auf EURUSD zu handeln, so dass es, wenn die Systeme nach dem langen Abwärtstrend gepflückt wären, es völlig heruntergerissen hätte. U. S. Government Required Disclaimer Der Handel von Devisengeschäften auf Margin trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer anfänglichen Investition zu erhalten und daher sollten Sie nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel und suchen Rat von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Klar verstehen: Die in diesem Kurs enthaltenen Informationen sind keine Einladung, bestimmte Investitionen zu handeln. Handel erfordert riskieren Geld auf der Suche nach zukünftigen Gewinn. Das ist Ihre Entscheidung. Nicht riskieren Sie Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Dieses Dokument berücksichtigt nicht Ihre eigenen finanziellen und persönlichen Umstände. Es ist nur für Bildungszwecke und nicht als individuelle Anlageberatung gedacht. Nicht auf diese ohne Beratung von Ihrem Investment-Profi, die überprüfen, was für Ihre speziellen Bedürfnisse amp Umstände geeignet ist handeln. Fehler zu suchen detaillierte professionelle persönlich zugeschnittene Beratung vor dem Handeln könnte dazu führen, dass Sie handeln im Widerspruch zu Ihren eigenen Interessen amp könnte zu Verlusten des Kapitals führen. Regel 4.41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Durch die Verwendung von Best Forex EAs Expert Advisors FX Robots, erkennen Sie, dass Sie mit diesen Risiken vertraut sind und dass Sie allein verantwortlich für die Ergebnisse Ihrer Entscheidungen sind. Wir haften nicht für direkte oder Folgeschäden, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Es ist darauf hinzuweisen, in dieser Hinsicht, dass die bisherigen Ergebnisse nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Performance sind. Schutz: Alle ursprünglichen Inhalte auf bestforexeas werden von der Website-Eigentümer erstellt, einschließlich aber nicht beschränkt auf Text, Design, Code, Bilder, Fotografien und Videos gelten als geistiges Eigentum der Website-Eigentümer, ob urheberrechtlich geschützt oder nicht Von DMCA Protection Services nach dem Digital Millennium Copyright Act Titel 17 Kapitel 512 (c) (3). Eine Vervielfältigung oder Weiterverbreitung dieses Inhalts ist ohne Genehmigung untersagt.
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