Forex Trader Rentabilität Statistische Wahrscheinlichkeit

Der Mythos der ProfitLoss-Verhältnisse Beim Handel mit dem Forex-Markt oder anderen Märkten werden wir oft von einer gemeinsamen Geldmanagement-Strategie erzählt, die verlangt, dass der durchschnittliche Gewinn mehr ist als der durchschnittliche Verlust pro Handel. Sein einfaches anzunehmen, daß solch allgemeiner Rat wahr sein muß. Wenn wir jedoch einen tieferen Einblick in die Beziehung zwischen Gewinn und Verlust nehmen, ist klar, dass die alten, allgemein gehaltenen Ideen möglicherweise angepasst werden müssen. Tutorial: Der ultimative Leitfaden für Forex ProfitLoss Ratio Eine Profitverlust-Verhältnis bezieht sich auf die Größe des durchschnittlichen Gewinns im Vergleich zu der Größe des durchschnittlichen Verlust pro Handel. Zum Beispiel, wenn Ihr erwarteter Gewinn 900 ist und Ihr erwarteter Verlust 300 für einen bestimmten Handel ist, ist Ihre Profitverlustrate 3: 1 - das ist 900 geteilt durch 300. Viele Handelsbücher und Gurus befürworten eine Profitverlustrate von mindestens 2: 1 Oder 3: 1, was bedeutet, dass für jede 200 oder 300, die Sie pro Handel machen, Ihr potenzieller Verlust bei 100 begrenzt werden sollte. (Für verwandte Themen siehe Limiting Losses.) Auf den ersten Blick würden die meisten Menschen dieser Empfehlung zustimmen. Nach allem, sollte kein möglicher Verlust so klein wie möglich gehalten werden und jeder mögliche Gewinn so groß wie möglich sein Die Antwort ist, nicht immer. In der Tat kann dieser gemeinsame Ratschlag irreführend sein und Schaden an Ihrem Handelskonto verursachen. Der Devisenrat mit einer Profit-Ratio von mindestens 2: 1 oder 3: 1 je Trade ist übertrieben, weil er nicht die praktischen Realitäten des Devisenmarktes (oder anderer Märkte), des Individualhandels und der Handelsstrategie berücksichtigt Die durchschnittliche Profitabilität pro Trade (APPT) Faktor, die auch als statistische Erwartung bezeichnet wird. Die Bedeutung der durchschnittlichen Profitabilität pro Handel Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT) bezieht sich im Wesentlichen auf den durchschnittlichen Betrag, den Sie erwarten können, zu gewinnen oder zu verlieren pro Handel. Die meisten Menschen konzentrieren sich entweder darauf, ihre Profit-Ratios oder die Genauigkeit ihres Trading-Ansatzes auszugleichen, dass sie nicht wissen, dass ein größeres Bild existiert: Ihre Handelsleistung hängt weitgehend von Ihrem APPT ab. Dies ist die Formel für die durchschnittliche Profitabilität pro Handel: Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (Wahrscheinlichkeit von Win x Durchschnittlicher Gewinn) - (Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust) Ermitteln Sie die APPT der folgenden hypothetischen Szenarien: Szenario A: Lets sagen, dass von 10 Trades Sie Platz, Sie profitieren auf drei von ihnen und Sie realisieren einen Verlust auf sieben. Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt daher 30 oder 0,3, während Ihre Verlustwahrscheinlichkeit 70 oder 0,7 beträgt. In diesem Szenario ist die APPT: Wie Sie sehen können, ist die APPT eine negative Zahl, was bedeutet, dass für jeden Handel, den Sie platzieren, sind Sie wahrscheinlich zu verlieren 30. Thats Ein Losing-Angebot Obwohl die Profit-Ratio 2: 1 ist, produziert dieser Trading-Ansatz nur 30 Gewinne, was den vermeintlichen Vorteil einer 2: 1-Profit-Ratio negiert. Szenario B: Jetzt können wir die APPT eines Handelsansatzes erforschen, der ein Profitverlustrate von 1: 3 hat, aber mehr Gewinntrades hat als Verlierende. Lets sagen, aus den 10 Trades Sie Platz, machen Sie Gewinn auf acht von ihnen, und Sie realisieren einen Verlust auf zwei Trades. Hier ist die APPT: In diesem Fall, obwohl dieser Handel Ansatz hat eine Profit-Verlust-Verhältnis von 1: 3, ist die APPT positiv, was bedeutet, können Sie im Laufe der Zeit profitabel sein. Viele Möglichkeiten, um rentabel Beim Handel der Forex-Markt gibt es keine one-size-fits-all Geld-Management oder Handel Ansatz. Traditionelle Beratung, wie zum Beispiel sicherstellen, dass Ihr Gewinn ist mehr als Ihr Verlust pro absolute Handel, hat nicht viel erheblichen Wert in der realen Handelswelt, es sei denn, Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung einer gewinnenden Handel. Was zählt ist, dass Ihre APPT kommt positiv und dass Ihre gesamten Gewinne sind mehr als Ihre gesamten Verluste. Für mehr Forex-Money-Management-Tipps, finden Sie unter Money Management Matters. Was sind die Vorteile der Scoring A Winning Trade Hier ist, wo wir Probleme laufen. Lets sagen, wir haben gerade fünf profitable Trades in einer Reihe. Laut unserer Tabelle, die uns die Wahrscheinlichkeit des Rechts (oder Falsch) fünf Mal in Folge auf der Grundlage einer 50 Chance gibt, haben wir bereits einige ernste Chancen überwunden. Die Chancen auf den sechsten profitabel Handel sieht extrem Remote, aber eigentlich ist das nicht der Fall. Unsere Chancen auf Erfolg sind immer noch 50 Menschen verlieren Tausende von Dollar in den Märkten (und in Casinos), indem sie dies nicht realisieren. Der Grund dafür ist, dass die Quoten aus unserer Tabelle auf unsicheren zukünftigen Ereignissen und deren Wahrscheinlichkeit beruhen. Sobald wir fünf erfolgreiche Trades absolviert haben, sind diese Trades nicht mehr unsicher. Unser nächster Handel beginnt mit einem neuen Potenzial, und nachdem die Ergebnisse für jeden Handel stattfinden, starten wir jedes Mal wieder an die Spitze des Tisches. Das bedeutet, jeder Handel hat eine 50 Chance zu arbeiten. Der Grund, warum dies so wichtig ist, ist, dass oft, wenn Händler auf den Markt kommen, sie eine Reihe von Gewinnen oder Verlusten als Geschick oder Mangel an Geschick. Das ist einfach nicht wahr. Ob ein kurzfristiger Trader macht mehrere Trades oder ein Investor macht nur ein paar Trades pro Jahr, müssen wir analysieren die Ergebnisse ihrer Trades auf eine andere Art zu verstehen, wenn sie einfach Glück oder tatsächliche Geschick ist beteiligt. Statistiken gelten für alle Zeitlinien, und das müssen wir uns merken. Langfristige Ergebnisse Das obige Beispiel ergab ein kurzfristiges Handelsbeispiel, basierend auf einer Wahrscheinlichkeit von 50, richtig oder falsch zu sein. Aber dies gilt für die langfristige sehr viel so. Der Grund ist, dass, obwohl ein Händler nur langfristige Positionen nehmen kann, wird er oder sie getan weniger Trades. Daher wird es länger dauern, um Daten aus genügend Trades zu erlangen, um zu sehen, ob einfaches Glück beteiligt ist oder wenn es Geschick war. Ein kurzfristiger Trader kann 30 Trades pro Woche und zeigen einen Gewinn jeden Monat für zwei Jahre. Hat dieser Trader die Chancen mit realer Fertigkeit überwunden, scheint es so, da die Chancen, einen Lauf von 24 rentablen Monaten zu haben, extrem selten sind, es sei denn, die Chancen haben mehr zu seinen Gunsten irgendwie verschoben. Nun, was ist mit einem langfristigen Investor, der drei Trades gemacht hat in den letzten zwei Jahren, die profitabel gewesen sind Ist dieser Händler, der Geschick Nicht unbedingt. Derzeit hat dieser Trader einen Lauf von drei gehen, und das ist nicht schwer zu erreichen, auch von total zufälligen Ergebnissen. Die Lektion hier ist, dass Skill nicht nur kurzfristig reflektiert wird (egal ob es sich um einen Tag oder ein Jahr handelt), wird er sich auch langfristig widerspiegeln. Wir brauchen genügend Handelsdaten, um genau zu bestimmen, ob eine Strategie signifikant genug ist, um zufällige Wahrscheinlichkeiten zu überwinden. Und auch damit stehen wir vor einer neuen Herausforderung: Während jeder Handel ein Ereignis ist, also ein Monat und ein Jahr, in dem Trades platziert wurden. Ein Trader, der 30 Trades pro Woche platziert hat, hat die täglichen Quoten und die monatlichen Quoten für eine gute Anzahl von Perioden überwunden. Im Idealfall würde die Prüfung der Strategie in ein paar Jahren alle Zweifel daran, dass das Glück war aufgrund einer bestimmten Marktlage beteiligt. Für unsere langfristigen Trader, die Trades, die mehr als ein Jahr dauern, wird es noch mehrere Jahre dauern, um zu beweisen, dass seine Strategie ist rentabel in diesem längeren Zeitrahmen und in allen Marktbedingungen. Wenn wir alle Zeitrahmen und alle Marktbedingungen betrachten, beginnen wir wirklich, zu sehen, wie man auf allen Zeitprofilen rentabel ist und wie man die Quoten mehr auf unserer Seite verschiebt und mehr als eine gelegentliche Wahrscheinlichkeit 50 erhält, recht zu sein. Es ist erwähnenswert, dass, wenn Gewinne größer als Verluste sind, kann ein Händler Recht weniger als 50 der Zeit und noch einen Gewinn machen. Wie profitabel Händler Geld verdienen Also, die Menschen machen Geld auf den Märkten, und das nicht nur, weil sie einen guten Lauf gehabt haben. Wie bekommen wir die Chancen zu unseren Gunsten Die profitablen Ergebnisse kommen aus zwei Konzepten. Die erste basiert auf dem, was oben diskutiert wurde - profitabel in allen Zeitrahmen oder zumindest gewinnen mehr in bestimmten Perioden als in anderen verloren geht. Das zweite Konzept ist die Tatsache, dass Trends in den Märkten existieren, und dies macht nicht mehr die Märkte ein 5050-Gamble wie in unserem Münzwurf Beispiel. Aktienkurse neigen dazu, in einer bestimmten Richtung über Zeiträume laufen, und sie haben dies wiederholt über die Marktgeschichte getan. Für diejenigen unter Ihnen, die Statistiken zu verstehen, dies beweist, dass läuft (Trends) in Aktien auftreten. So enden wir mit einer Wahrscheinlichkeitskurve, die nicht normal ist (denken Sie daran, dass Glockenkurve Ihre Lehrer immer gesprochen), sondern ist schief und allgemein als eine Kurve mit einem fetten Schwanz bezeichnet (siehe das Diagramm unten). Dies bedeutet, dass Trader auf einer konsistenten Basis rentabel sein können, wenn sie Trends nutzen, auch wenn sie sich auf einem extrem kurzen Zeitrahmen befinden. Die Bottom Line Wenn Trends bestehen, und wir können nicht mehr eine zufällige Stichprobe von Daten (Trades), weil eine Bias in diesen Trades wird wahrscheinlich spiegeln einen Trend, warum ist die 50 Chance Beispiel oben nützlich Der Grund dafür ist, dass die Lektionen noch gültig sind . Ein Händler sollte seine Positionsgröße nicht erhöhen oder mehr Risiko (relativ zur Positionsgröße) nur wegen einer Reihe von Siegen einnehmen, die nicht als Folge von Fertigkeiten anzunehmen sind. Es bedeutet auch, dass ein Händler sollte nicht verringern Position Größe nach einem langen, rentablen Lauf. Diese Information sollte eine gute Nachricht sein. Neue Händler können Trost in der Tatsache, dass ihre erforschten Handelssystem kann nicht fehlerhaft sein, sondern erleben eine zufällige laufen von schlechten Ergebnissen (oder es kann noch einige Raffination). Es sollte auch Druck auf diejenigen, die profitabel, um kontinuierlich ihre Strategien zu überwachen, so dass sie profitabel bleiben. Diese Informationen können auch Investoren bei der Analyse von Investmentfonds oder Hedgefonds helfen. Trading Ergebnisse werden oft veröffentlicht mit spektakulären Erträgen wissen, ein wenig mehr über Statistiken können uns helfen zu beurteilen, ob diese Renditen sind wahrscheinlich, um fortzufahren, oder wenn die Renditen zufällig zufällig ein Ereignis. Simple High Probability Trading Joined Oct 2011 Status: Mitglied 412 Beiträge As Der Titel schlägt vor, dass dieser Thread einer einfachen Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit gewidmet ist, die ich seit vielen Jahren benutzt habe. Es hat im Laufe der Jahre weiterentwickelt, da ich verschiedene Dinge von verschiedenen Händlern gelernt und durch den Zyklus des Hinzufügens andor wegnehmen Indikatoren für die Bestätigung und das warme squishy Gefühl der Eintragung in ein Fachwissen oder Denken eher, dass nur, weil ein Indikator sagt, Ein Handel muss es ein Gewinner sein. Habe ich alle Indikatoren eliminiert Nein, aber ich habe erheblich weniger als das, was ich auf meiner Charts an einem Punkt oder anderen gehabt habe. Meine Diagramme sind heute ziemlich viel Bär mit nur einem gleitenden Durchschnitt und einem Zyklus-Indikator, um einige der niedrigeren Wahrscheinlichkeits-Setups herauszufiltern. Jetzt ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass nichts von dem, was ich im Begriff bin, Ihnen zu zeigen, neu oder magisch oder kugelsicher ist. Doch mit einiger Übung, Geduld und Disziplin werden Sie feststellen, dass dieses System über die am leichtesten zu handeln ist, die am einfachsten zu lernen und bietet Ihnen eine hohe Gewinne Prozentsatz. All dies sind Faktoren, die ich glaube, Einzelhändler müssen ein Erfolg in diesem Markt zu werden. Letztendlich werde ich Ihnen zeigen, wie ich Geld von den Märkten verdiene. Bevor wir anfangen, möchte ich einige Regeln für diesen Thread skizzieren. Ich havent getan, dies vor, aber es scheint, dass, es sei denn, Menschen umreißen Regeln Threads am Ende geht aus Thema oder Argumente ausbrechen. Also hier sind sie: 1. Dieser Thread ist für die Strategie Ich skizziere in diesem Thread und diese Strategie nur. Wenn nach einiger Erfahrung Sie beginnen, Ihren eigenen Aroma dem System hinzuzufügen, sind Sie noch frei, hier zu posten aber bitte lassen Sie nicht den Gewinde in einen Faden vieler Strategien verwandeln. Die grundlegende Prämisse sollte die gleiche bleiben, die Trendhandel mit Range Bars ist. 2. Keine Argumente Ich sage nicht, ich weiß alles über die Märkte und vielleicht mein Ansatz entspricht nicht Ihrer Persönlichkeit. Das ist ok Ich kann das akzeptieren, aber bitte nicht anfangen, andere Poster auf diesem Thread oder sogar mich selbst zu attackieren, nur weil wir eine andere Art haben, Dinge für sich selbst zu tun. 3. Lets haben Spaß und machen etwas Geld, so poste bitte Ihre Trades, Charts und Fragen Also, was über das System gut, um sicherzustellen, dass ich nicht schreiben Krieg und Frieden in einem einzigen Beiträge und ich halte den Lernprozess einfach und in Biss Größe Stücke Ich werde das System über die nächsten Beiträge skizzieren. Vielen Dank für das Lesen und ich hoffe, Sie finden die Rentabilität mit diesem System, wie ich habe. Beitritt Jun 2010 Status: Der Schurke 2.540 Beiträge Wie der Titel vermuten lässt, dass dieser Thread einer einfachen Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit gewidmet ist, die ich seit vielen Jahren benutzt habe. Es hat im Laufe der Jahre weiterentwickelt, da ich verschiedene Dinge von verschiedenen Händlern gelernt und durch den Zyklus des Hinzufügens andor wegnehmen Indikatoren für die Bestätigung und das warme squishy Gefühl der Eintragung in ein Fachwissen oder Denken eher, dass nur, weil ein Indikator sagt, Ein Handel muss es ein Gewinner sein. Habe ich alle Indikatoren beseitigt Nein, aber ich habe erheblich weniger als das, was ich habe. Nexas Gut, Sie wieder zu sehen. Ich dachte, Ihre anderen Fäden waren wirklich gut. Neugierig zu sehen, was sonst haben Sie in Ihrem Arsenal bekommen knacken. je früher desto besser. Mitglied seit: Oct 2011 Status: Mitglied 412 Beiträge So beginnen wir mit den Charts. Ich persönlich liebe Range-Charts. Dies sind Charts, die auf Preis und nicht auf Zeit basieren. So, während mit einem Zeit-Diagramm wird die Kerze öffnen und schließen auf der Grundlage einer vorgegebenen Zeit und die Preis-Aktion für diesen Zeitraum in dieser eine Kerze enthalten sein wird, wird ein Range-Diagramm öffnen und schließen basierend auf dem Preis. Nun, warum ist dies wichtig, während insbesondere choppy Perioden in den Märkten, eine zeitbasierte Chart wird viele Bars drucken, nur weil der Zeit verstreichen. Dies kann einen Chart ein wenig unordentlich und schwer zu handeln. Mit Range-Diagrammen ist dies jedoch kein Problem, da die Konsolidierung in nur wenigen Takten enthalten sein kann, im Gegensatz zu vielen Takten. So Trends sind leichter zu erkennen und zu handeln Wenn Sie einen tieferen Tauchgang in Range Bars möchten Sie einen Blick auf die folgenden Link - investopediaarticles. Erent-view. asp Also das erste, was zu verstehen ist, dass ich handeln Range-Charts. Ich benutze Zeit basierte Diagramme, um eine Perspektive zu gewinnen, aber in Wirklichkeit kann ich alle meine Trading basieren nur aus diesen Charts. Wie groß ist die Reichweite, die ich höre Sie sagen, Nun, um ehrlich zu sein diese Änderungen auf der Grundlage der Volatilität der Märkte. Aber im Moment bin ich Handel 8-10 Bereiche für den Tageshandel und 40-50 Bereiche für den längerfristigen Handel. Wo kann man Range Bars Nun habe ich ein Google und fanden die folgenden, die hilfreich sein können - dailyfxforexforumg. - mt4-fxcm. html Bitte beachten Sie, dass ich mit NinjaTrader handele, die Range Bars als Teil ihres Standardangebots anbieten, obwohl Sie für den Datenfeed bezahlen müssen, es sei denn, Sie handeln natürlich mit FXCM, in diesem Fall denke ich, dass Sie FX erhalten können kostenlos. So in der Zusammenfassung die Diagramme, die ich handele, sind Streckenstäbe und während wir in diesen Thread gehen, werden Sie sehen, warum ich sie so sehr liebe. Die Bereichsleiste misst eine Reihe von Preisbewegungen oder die Anzahl der Trades, und wenn dieser Bereich oder Trades mit den Bardrucken erfüllt ist. Eine Renko-Leiste macht das gleiche, außer der Bereich muss alle in einer Richtung für die Bar zu drucken. Also mit einer 10-tick-renko-Leiste muss das Spektrum ganz aufgedreht sein oder ganz herunter, um es zu drucken Ex: Ein 10-Zeckenbereich oder eine Handelsbar könnten bei 100,00 geöffnet werden und haben 5 Zecken bis zu 100,05 und 5 Zecken bis 99,95 und die Leiste Würde drucken. Ein 10 tick renko bar müsste 10 ticks bis zu 100.10 oder 10 ticks bis 99.90 haben, bevor es drucken würde. Sie sollten auf die Straße gehen, um Forex Seminare an High-End-Resorts und Hotels zu lehren - sehr klar und prägnant. Vielen Dank Wow viele Beiträge Ich sehe, dass Sie alle scheinen, einander zu helfen, die genau so ist, wie es sein sollte. OK so auf den nächsten Teil des Systems. Die Indikatoren. Ich habe mit ein paar verschiedenen Dingen gespielt, aber wie gesagt, die Einfachheit gewinnt immer. Ich finde, ich sehe den Markt am besten und nehmen Sie die besten Setups, wenn ich nicht durch viele Linien abgelenkt werden, so dass ich immer wieder zu einem gleitenden Durchschnitt kommen und das ist die 100 EMA. Die Regel dafür ist einfach. Wenn der Markt über der Linie ist, suche ich nach Käufen und wenn es die unterhalb der Linie ist, die ich suche, verkauft. Zusätzlich zum gleitenden Durchschnitt benutze ich einen Zyklus Indikator, um mich in schlechte Geschäfte zu stoppen und das ist die CCI. Ich benutze 7 Zeitraum CCI aber ich dont verwenden, wie Sie es sich vorstellen. Im Gegensatz zur Verwendung als Eingangsindikator verwende ich es als Filter. Also lasse ich es mir sagen, wenn nicht in einen Handel zu bekommen. Die Regeln sind einfach, wenn ich mein Eingangssignal (in einem späteren Post abgedeckt werden) für eine lange die CCI muss über -50 und für eine kurze die CCI muss unter 50. Die Begründung dafür ist einfach. Wir versuchen, die Trends zu fahren, wollen aber nur einbezogen werden, wenn der Trend in Bewegung ist und nicht während des Retracement. So verwenden wir die CCI, um uns anzuzeigen, wenn ein Zyklus beendet ist (der Retracement-Zyklus) und der neue Zyklus beginnt. So zusammenfassen. 100 EMA 7 Periode CC I Für Longs Preis über 100 EMA amp CCI über -50 am Eingangssignal Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Der ultimative Math Guide für Trader Inhalt in diesem Artikel In der heutigen Welt sind Mathe und Statistik nicht sehr beliebt und Die meisten Menschen nicht einmal verstehen, grundlegende mathematische und statistische Konzepte. Während in den meisten Berufen Sie immer noch einen Weg finden, um Ihren Mangel an Wissen umzugehen, wenn Sie nicht verstehen oder mißverstehen Mathe und Statistiken im Handel, ist es sehr schwer, gewinnbringend zu handeln. In den folgenden mathematischen Leitfaden für Händler werden wir Ihnen einen Crash-Kurs der wichtigsten mathematischen Konzepte und erklären, wie sie sich auf Ihr Trading. Um Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, enthält dieser Artikel die folgenden Konzepte: Finanzinstrumente bewegen sich in Pips und ein Wert von 1 Pip bedeutet, dass das Instrument 0,0001 8216units8217 oder Punkte steigt (Yenpaare sind eine Ausnahme 1 Pip entspricht 0,01 Punkten). Der EURUSD-Wechselkurs liegt derzeit bei 1.2520 und wenn der EURUSD auf 1.2530 steigt, entspricht er einer Aufwertung von 10 Pips. Einige Broker zitieren ihre Pips in den so genannten Pipetten, wo 1 pip 10 Pipetten entspricht. Der Wert eines Pips ist für verschiedene Währungspaare unterschiedlich, kann aber sehr einfach berechnet werden: Wert eines Pips (0,0001 aktueller Wechselkurs) Handelsgröße Wenn Sie den EURUSD mit dem aktuellen Kurs von 1,2520 und einer Kontraktgröße handeln möchten (0.0001 1.2520) 100.000 7.99 EUR Wenn Sie diesen mit dem aktuellen EURUSD-Wechselkurs multiplizieren, erhalten Sie den USD-Wert: 7.99 EUR 1.2520 10 Tip : Wenn der USD die zweite (Zitat) Währung ist, ist der Pip-Wert 10. wenn Ihre Basiswährung USD ist. Vor allem in Forex spielt Leverage eine wichtige Rolle. Der Kontrakt-Größe in Forex sind Lots und 1 Lot entspricht 100.000 Einheiten, aber da die meisten Devisenhändler nicht über ein Handelskonto, das ihnen erlauben würde, zu kaufen oder zu verkaufen 100.000 bei der Eingabe eines Handels, Leverage ist ein Händler besten Freund oder Feind in den meisten Fällen. Hebelwirkung in einer Nußschale bedeutet, dass Ihr Broker Ihnen Geld leiht, so dass Sie eine Position, die tatsächlich zu groß für Ihr Trading-Konto eingeben kann. Aber ohne Hebelwirkung, die meisten Händler wouldn8217t sogar belästigen Handel, weil ihre Gewinnchancen würden nahe Null sein. Wenn Sie einen Handel mit der Größe eines Standard-Lot nehmen wollen, müssen Sie8007d 100.000 kaufen, um die Position einzugeben. Aber wenn Sie eine Hebelwirkung von 100: 1 gewählt haben, können Sie eine einheitliche Losposition mit einem Konto von nur 1.000 eingeben: Erforderliche Kontogröße Handelsgröße In Leverage 100.000 100 1.000 Leverage und das Risiko, ein Handelskonto zu löschen, gehen Hand in Hand , Und nachdem Oanda die Performance ihrer Kunden analysiert hatte, bildeten sie die folgende Beziehung: Händler, die eine Hebelwirkung von 50: 1 verwenden, haben eine 15-mal höhere Chance, ihre Konten zu sprengen als Händler, die nur eine Hebelwirkung von 10: 1 nutzen . Margin ist sehr ähnlich im Vergleich zu Hebelwirkung und seine hauptsächlich nur eine andere Art der Betrachtung der gleichen Sache. Wenn Ihr Broker erfordert, dass Sie eine 2 Marge haben, bedeutet es nur, dass sie Ihnen eine 50: 1 Leverage Ratio anbieten. Hebel 1 Margin 50: 1 12 10.02 Das bedeutet, dass Ihr Trading-Account mindestens 2 des Wertes des Trades sein muss, den Sie nehmen werden. Margin arbeitet daher als eine Ablagerung, die der Händler dem Makler beim Eintritt in einen Handel zur Verfügung stellen möchte. Mit 1.000 Marge (ein Handelskonto von 1.000) können Sie bis zu 100.000 mit einem Hebel von 100: 1 (1 Margin Anforderung) handeln. Wenn ein verlierender Handel unter die Wartungsspanne fällt, erhalten Sie einen Margin Call und Ihre Positionen werden von Ihrem Broker liquidiert oder Sie sind verpflichtet, zusätzliche Mittel einzahlen, um im Handel zu bleiben. Das Problem mit großen Verlusten ist nicht nur, dass sie Sie eine Menge Geld kostet, aber die Zeit benötigt, um von solchen Verlusten zu erholen. Wenn Sie ein 10.000-Konto haben und 50 (5.000) Ihres Kontos verlieren, müssen Sie 100 (5.000) zurückerhalten, um wieder zu Ihrem ursprünglichen 10.000 Händler zurückzukehren, die diese Verbindung nicht herstellen und daher die Bedeutung von Verlusten signifikant unterschätzen. Die folgende Grafik zeigt Ihnen die Beziehung näher. Wenn Sie 70 von Ihrem Trading-Konto zu verlieren, müssen Sie wieder 233 zurück zu erhalten, wo Sie begonnen. Wenn Sie die drei Dinge, die wir bisher entdeckt haben: Es ist sehr wahrscheinlich (und es wird jedem Trader passieren) zu 6, 7 oder sogar 10 aufeinander folgenden verlieren Trades haben, wenn Sie eine hohe Anzahl pro Einzelhandel riskieren, können Ihre Verluste sein Signifikante signifikante Verluste lange dauern, um sich zu erholen, wird deutlich, warum ein solides Risiko - und Geldmanagement-Konzept die Priorität für jeden Händler sein sollte. Profitabilitäts-Check Wussten Sie, dass Sie, dass Ihre Stop-Loss-Distanz und Ihre Take-Profit-Distanz, zusammen mit Ihrer Vergangenheit winrate kann Ihnen sagen, wenn Sie einen Handel nehmen sollten oder wenn der spezifische Handel wäre unrentabel auf lange Sicht Hier ist, wie Sie kombinieren können Winrate 60, Stopverluststrecke 40 Pips und Gewinnabstand 65 Pips, um Ihren Trade auf Rentabilität zu prüfen: Risiko: Reward Ratio Take Profit Distanz Stop Loss Distance Erforderlich Winrate 1 (1 Risiko: Reward Ratio) 1 (1 1.625) 0.38 38 Die erforderlichen Winrate ist kleiner als die historische Winrate (38 lt 60), was bedeutet, dass Sie sicher den Handel nehmen können Korrelation und Risikokorrelation ist eine statistische Figur, die Ihnen zeigt, in welchem ​​Grad zwei Finanzinstrumente zusammen bewegen. Die Korrelation ist eine Zahl zwischen -1 und 1 manchmal Korrelation wird als Prozentzahlen zwischen -100 und 100 angezeigt, um eine schnellere Interpretation der Metrik zu ermöglichen. Korrelation -1: Wenn Lager A auf 1 ansteigt, fällt Lager B 1. Eine Korrelation von -1 bedeutet, dass die beiden Instrumente vollkommen negativ korreliert sind. Wenn ein Vermögenswert steigt, fällt das andere auf die gleiche Rate. Die Grafik zeigt zwei Instrumente mit einer Korrelation von -1 8211 ein Graph ist das Spiegelbild des anderen. Korrelation -0,5: Wenn Aktien A steigt, fällt die Aktie B um 0,5. Korrelation 0: Es gibt keine Korrelation zwischen zwei Instrumenten und sie bewegen sich völlig unabhängig voneinander. Korrelation 0,5: Steigt der Bestand A auf 0,5, steigt der Bestand B 0,5 an. Korrelation 1: Wenn Lager A steigt 1 steigt Lager B an. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass zwei Instrumente sich identisch mit derselben Stärke und auch in derselben Richtung bewegen. Die Grafik zeigt zwei Aktienkurse mit einer Korrelation von 1 (100). Beide Instrumente steigen und fallen zusammen mit der gleichen Stärke. Obwohl eine Korrelation von 1 sehr selten ist, haben Sie oft Korrelationen, die nahe bei 1 liegen und zwei sehr ähnliche Instrumente signalisieren. Was bedeuten Korrelationen für Ihre Trading Correlations können erhöhen oder verringern Sie Ihr Risiko bei der Eingabe von Trades. Wenn Sie zwei Aktien kaufen oder verkaufen, die positiv korreliert sind, erhöhen Sie Ihr Risiko, weil beide Aktien steigen und fallen zusammen. Eine negative Korrelation kann Ihr Risiko verringern, da sowohl Aktien (und Instrumente) in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Wenn eine Aktie steigt, wird die andere fallen und dient daher als eine Art Hecke. Wenn Sie Aktien handeln, können Sie mit dem Korrelationsrechner Formular kaufen, um Korrelationen zwischen verschiedenen Aktien zu berechnen und wenn Sie ein Forex Trader sind, ist der Korrelationsrechner von mafa alles was Sie brauchen. Wort der Vorsicht Korrelationen ändern sich im Laufe der Zeit und können sogar von einer positiven zu einer negativen Korrelation ändern. Die folgende Grafik zeigt die Preisentwicklung des SampP500 und des Öls. Wie Sie sehen können, sind beide Instrumente positiv korreliert worden, haben sich aber in jüngster Zeit zu einer sehr negativen Korrelation entwickelt und hatten auch Zeiten, in denen keine Korrelation bestand. Wachstum des Kapitals Die Magie, warum Ihr Trading-Konto schnell wachsen kann, ist wegen des exponentiellen Wachstums. Wenn Sie eine regelmäßige 9-5 Job erhalten Sie eine konstante Gehalt und das Einkommen in einem Monat ist in der Regel unabhängig von der, die Sie im Monat zuvor. Im Handel kann Ihr Kapital für Sie arbeiten und wenn Sie einen gewinnbringenden Handel haben, können Sie riskieren, einen höheren Betrag auf Ihrem nächsten Handel und daher auch einen größeren Gewinn zu machen. Die Grafik unten vergleicht lineares Wachstum (blau), wo Sie nur die gleiche Menge speichern jedes Mal, exponentielle Wachstum (rot), wo Sie Ihre Gewinne reinvestieren und die rote Grafik simuliert die Handelsleistung (Risiko: Belohnung 2: 1 und winrate 50) . Während der lineare Graph nur auf 50.000 gestiegen ist, wuchs der exponentielle Graph auf 280.000 und der Handelsgraph auf 200.000. Alle drei Graphen basieren auf einer Anfangsinvestition von 10.000 und einer 2 Wachstumsrate. Warum Trader Screw Up: Zufälligkeit, Unabhängigkeit und Sample-Size-Thinking Zufälligkeit, Unabhängigkeit und Sample-Size-Thinking sind drei der wichtigsten statistischen Konzepte, die Händler völlig falsch und sind die Hauptgründe, warum sie völlig falsch interpretieren ihre Trading-Performance. Randomness Randomness bedeutet, dass die Verteilung zwischen Gewinn und Verlust Trades ist völlig zufällig über die kurzfristige. Unabhängigkeit Der Begriff der Unabhängigkeit bedeutet, dass ein Handel völlig unabhängig ist von dem vorherigen. Wenn Ihr letzter Handel ein Gewinner war, hat es keine Auswirkungen auf das Ergebnis Ihrer nächsten Handel. Sample-Size-Thinking Beide, das Konzept der Zufälligkeit und Unabhängigkeit werden von Händlern missverstanden, weil sie das wichtigste Konzept nicht verstehen: statistisch signifikante Stichprobengrößen. Die Fehler Händlern oft machen, dass sie ihr Handelssystem auf das Ergebnis von nur einer Handvoll von Trades zu beurteilen. Weve gesehen oben, daß sein wahrscheinlicher, 2 Sieger in einer Reihe als 3 zu haben hat, aber Statistiken nur aussagekräftige Informationen bereitstellen, wenn Sie eine groß genug Probengröße analysieren. Daher nicht vorzeitige Entscheidungen, ob Ihr Handelssystem ist gut oder schlecht nach 10 oder 20 Trades, aber nehmen 100 Trades mit den exakt gleichen Regeln und dann analysieren Sie Ihre Leistung. Fazit: Der Mathe-Führer für Händler ist alles, was Sie jemals brauchen, während nicht das Verständnis oder das Bewusstsein, wie Mathe und Statistik im Handel wird deutlich verschlechtern Ihre gesamte Kante, brauchen Sie nicht, um Ihre Master-Abschluss zu handeln profitabel. In den meisten Fällen ist es sogar ausreichend, wenn ein Händler einen gewissen gesunden Menschenverstand beim Handel anwenden würde. Mit den Konzepten in diesem Mathe-Guide für Händler sind Sie gut zu gehen und es umfasst alle mathematischen und statistischen Prinzipien, die Sie jemals brauchen, in Ihrem Trading. Wenn Sie wand zu sehen, wie verschiedene Handelsparameter wie Risiko: Reward-Verhältnis, winrate und - risk interagieren, können Sie unsere kostenlosen Trade Analytics-Tool herunterladen. Was wollen Sie als nächstes tun Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs und Aktien beinhaltet ein Risiko des Verlustes. Bitte beachten Sie sorgfältig, ob dieser Handel für Sie geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Artikel und Inhalte auf dieser Website dienen nur der Unterhaltung und stellen keine Anlageempfehlungen oder Ratschläge dar. Full Terms Image Credit: Tradeciety verwendete Bilder und Bildlizenzen heruntergeladen und erhalten durch Fotolia. Flaticon. Freepik und Unplash. Trading-Charts wurden mit Tradingview erhalten. Stockcharts und FXCM. Ikonenentwurf durch Icons8